根据持有成本定价模型可以确定不同交割月份合约的理论股指期货价格，期现套利交易利用期现之间不合理价差进行套利，而跨期套利则是利用不同交割月份期货合约之间...

程序化交易在国内越来越流行，虽然说和国外成熟的程序化相比还有一定的差距，但是国内的程序化也发展到一定的程度，目前基本上在精细化方面的比拼。 在国内程序...

1．适用跨期套利交易指令的合约　　可使用跨期套利交易指令的合约由交易所指定，投资者不能自定义跨期套利交易合约。 　　2．跨期套利交易代码　　交易所交...

近两个交易日，市场出现调整，成熟的对冲策略投资者却深耕于其经过实战验证的投资模式，不为涨跌所动，不放过任何一个无风险套利的良机，如期指合约交割日的期现...

连续买卖股票或期货在一个价位上不能成交时，追买或追卖时产生的价格差就是冲击成本。 如：某股票10元价格我想买入1000手，但卖方的卖一10元挂价只有800手；卖二...

跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。 ...

套利交易可以分为许多种。但主要原理是利用市场中价格出现扭曲的机会，在市场价格恢复正常时获取利润的方法。举一个简单的例子来说，甲地土豆5元一斤，乙地土豆1...

同一交易标的物在不同市场交易时会产生差价，在到期交割时必定是一个价格。我们赚取的就是差价收益。 基本原理就是“一价定律”。即如果两个资产是相等或相关的...

期货开户哪里好？哪里手续费最低？股指最低万0.26，商品免费上门办理QQ:1106192317 套利就是投资者利用各种投资品种在时间或空间上不合理的价格波动关系，通过多...

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格...

高频交易系统的开发大致可以分为三个阶段：研究阶段、模型阶段和实现阶段。每一个阶段都有自己的内部过程和子系统。在建立模型之前，抽象化的交易想法可能会在数...

一．套期保值的基本原理 　　1. 套期保值的概念： 　　套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，...

统计套利模式是基于对基差历史数据的观测和分析，在统计意义下给出一定的基差合理区间，当基差超过该区间时进行开仓交易，待回归到该区间时即平仓。该套利方法目...

所谓无套利区间，是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而将导致亏损。具体而言，...

有一个守仓库的小伙子，莫名其妙地被找去炒期货，1万元起步，莫名其妙地折腾成了5万元。有人去向他取经，小伙子回答说，“我也没搞懂，瞎猫碰上死耗子。”在这个...

股指期货合约一般采用现金交割的方式,为保证期、现市场价格的最终收敛,最后结算价往往根据现货价格制定。临近交割,大量套利与套保头寸势必要进行大规模平仓,另外...

所谓期货套利交易，是指利用期货、现货相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或合约上进行方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为。套利...

利用买入看跌期权进行套保，在保护价格下行风险的同时也保留了价格上行所带来的利润。 根据股指期权—期货平价原理，通过卖出看涨期权和买入看跌期权（二者到期...

日历套利，也被称为时间套利或者跨期套利，是水平套利的一种组合策略。该策略特点在于，投资者就期权到期日时间进行差别化交易以寻求套利机会。在正式介绍日历...

继中金所沪深300股指期货上市两年之后，沪深300股指期权的上市也指日可待。自沪深300股指期货正式上市以来，现货与期货之间的套利机制并不完善，原因是多方面的...